打开高频交易的黑箱
内容简介
复杂的金融工程、高端的编程语言、纷繁的交易算法、尖端的硬件体系，这是高频交易的必备元素，但仅有这些是无法构造出高频交易系统的。
为了构建高频交易系统，投资者还必须掌握高频交易背后的市场机理、策略方法、交易规则等知识，而本书则对这些高频交易实际操作中的技巧和方法做了系统的梳理，有助于读者了解高频交易的实际操作与运营的基础知识。同时本书还介绍了做市商制度与各式套利策略。这对于国内读者来说，也是一个很好的借鉴。
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作者简介
迈克尔•德宾
(Michael Durbin)
资深金融技术咨询顾问，衍生品定价与交易软件系统专家。他的量化投资从业生涯始于MOATS（交易系统之母）团队，当时他主要负责固定收益类衍生品与利率计算软件设计工作。2003年，他加入了知名宽客与对冲基金经理——肯•格里芬的城堡集团，负责构建高频期权交易系统，而正是这套系统，成为了日后城堡集团的印钱机器。2005年，他加入蓝色资本集团，主要负责系统开发与交易主机维护。同时，他还在杜克大学与北卡罗来纳大学教堂山分校担任兼职教授，教授衍生品相关课程。
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目录
前 言
第1章 搞砸了 / 1
第2章 交易101 / 9
权益性证券 / 9
交易所 / 13
委托单簿 / 18
交易 / 24
交易者 / 27
第3章 交易策略 / 41
投资者与做市商 / 43
投资者策略 / 46
做市商策略 / 53
再谈投资者策略 / 67
套利策略 / 68
预测者策略 / 78
高频交易者的起源 / 86
第4章 提速 / 89
购买还是自建 / 92
让设计适应变化 / 95
分布式与负载平衡 / 98
设计最高效的软件 / 100
出色的通信机制 / 104
内核之外的任务处理 / 107
并行处理 / 111
直连交易所接收数据和执行指令 / 112
原生API / 114
共置 / 116
高速数据通道 / 118
实时监控 / 121
第5章 揭开面纱 / 125
高频交易服务器的位置 / 126
基础设施：系统通信和数据库 / 129
各种组件 / 130
交互场景 / 156
仪表盘 / 163
合上面纱 / 163
第6章 有关高频交易的争论 / 165
好处 / 165
担忧 / 168
玩过界了？ / 177
未来可期？ / 183
现在如何 / 185
术语表 / 187
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读书文摘
让设计适应变化 最好的高频交易策略专家都知道，任何策略有效性的半衰期都不是很长，所以用于交易的策略必须不断改进和更新。类似的想法在高交易系统的设计中也是有效的。所有的软件工程师都明白，有些软件在设计中为将来的拓展预留了空间，而有些在设计时则没有这么做。大多数工程师会在设计中为两个目标而努力-模块化和低耦合。
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