风险价值VAR
内容简介
《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范.补充了使用VAR进行风险预算和全面风险管理。《风险价值VAR:金融风险新标准(第3版)》的及时更新旨在为那些力图驾驭来势迅猛和变化迅速的金融风险的管理者提供帮助。
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作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
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目录
第一部分 风险管理的背景 第1章 为什么需要风险管理 第2章 从金融灾难中吸取的教训 第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用第二部分 基础知识 第4章 风险衡量工具 第5章 风险价值的计算 第6章 回测VAR 第7章 投资组合风险：分析方法 第8章 多元模型 第9章风险和相关性预测第三部分 VAR系统 第10章 压力测试 第11章 VAR映射 第12章 蒙特卡罗模拟法 第13章 流动性风险 第14章 压力测试第四部分 风险管理系统的应用 第15章 运用VAR来衡量和控制风险 第16章 运用VAR进行积极风险管理 第17章 VAR和风险预算在投资管理中的应用第五部分 风险管理系统的范围 第18章 信用风险管理 第19章 运营风险管理 第20章 综合风险管理第六部分 风险管理行业 第21章 风险管理指南和特点 第22章 结论
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读书文摘
从事风险管理的经理人，必须充分了解金融市场的多样性，了解交易过程的错综复杂，了解金融和统计模型。风险管理需要将固定收益市场、货币市场、股票市场和商品市场作为一个整体来考虑。而每一市场的背后，金融产品又必须按照其基本构成单元分解开来，再从衡量风险的角度将其重新组合。毋庸置疑，这也是为什么风险管理也被称作“粒子金融理论”。
生活的内容是管理风险，而不是消除风险。
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