达摩达兰论投资

第1章 概论／1

1.1什么是投资原则／1

1.2你为什么需要一个投资原则／3

1.3投资概述／3

1.4投资原则分类／5

1.5确立一个投资原则：步骤／7

1.6结论／9

第2章 上侧和下侧：了解风险／11

2.1什么是风险？／11

2.2股权风险：理论模型／12

2.3风险与收益模型的比较分析／24

2.4股权风险：其他衡量方法／25

2.5股权风险：对该领域的评估／32

2.6违约风险／33

2.7结论／36

第3章 数据会骗人吗？

3.1基本的会计报表／38

3.2资产的计量和估值／40

3.3衡量融资组合／44

3.4计算收益和利润率／49

3.5衡量风险／53

3.6会计准则及实践的差别／57

3.7结论／59

第4章 钱在哪里：估值的基础／61

4.1 内在价值／61

4.2相对估值／77

4.3 评估具有或有现金流量的资产的价值（期权）／83

4.4结论／85

第5章 功败垂成：交易、执行和税收

5.1 交易成本的拖累／87

5.2交易成本的组成部分：交易性金融资产／89

5.3非交易性资产的交易成本／l01

5.4交易成本的管理／l03

5.5 税收／105

5.6结论／112

第6章 真的好得令人难以置信吗？检验投资策略／114

6.1 市场有效性为什么重要？／1 14

6.2有效市场：定义与含义／1 15

6.3 行为金融：对有效市场的挑战／l l9

6.4投资策略的实用指南／l42

6.5 结论／143

第7章 是烟雾还是镜子？图表与技术分析

7.1随机游走与价格模式／l45

7.2实证依据／147

7.3技术分析的基础／l66

7.4技术指标与图表模式／l67

7.5 结论／178

第8章 格雷厄姆的门徒：价值投资

8.1什么是价值投资？／180

8.2被动筛选者／l81

8.3反向价值投资者／l98

8.4主动的价值投资／203

8.5 结论／226

第9章 成长的诱惑：小盘投资与成长型投资／229

9.1 成长型投资者何许人也？／229

9.2被动的成长型投资／230

9.3主动成长型投资／255

9.4结论／260

第10章 信息的回报：依据信息进行交易／262

10.1信息与价格／262

10.2根据私人信息交易／265

10.3根据公开信息进行交易／278

10.4实施以信息为基础的投资策略／293

10.5 结论／294

第11章 确定的利润：套利的本质

1 1.1纯套利／296

1 1.2近似套利／313

1 1.3投机性套利／319

1 1.4多空策略——对冲基金／322

11.5结论／326

第12章 选择市场时机是不可能实现的梦想吗？／329

12.1 选择市场时机：回报与成本／329

12.2市场时机选择的方法／331

12.3市场时机选择的证据／352

12.4市场时机选择策略／358

12.5市场时机选择的工具／362

12.6把市场时机的选择与证券选择联系起来／364

12.7 结论／364

第13章 准备放弃？指数化的诱惑

13.1指数化机制／367

13.2指数化的历史／369

13.3指数化的理由／371

13.4为什么积极投资者不能表现得更好？／388

13.5指数化的其他途径／393

13.6结论／401

第14章 选择投资原则的道路图

14.1 自我评估／403

14.2寻找投资原则／406

14.3正确的投资原则／408

14.4 结论／409

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